Kovarians

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gå til: navigering, søk

Kovarians er eit mål på den lineære samanhengen mellom to varierande storleikar.

Teoretisk kovarians[endre | endre wikiteksten]

Teoretisk kovarians er eit mål på den underliggjande lineære samanhengen mellom to stokastiske variablar. Kovariansen mellom og får ofte notasjonen . For to stokastiske variablar og er kovariansen definert som

der markerer forventningsverdi.

Empirisk kovarians[endre | endre wikiteksten]

Empirisk kovarians er eit estimat av den teoretiske kovariansen. Ein estimator for den empiriske kovariansen er

der er gjennomsnittet av og er gjennomsnittet av .

Eigenskapar[endre | endre wikiteksten]

Kovariansen er avhengig av måleskalaen, slik at om skalaen vert endra vil kovariansen òg verta endra. Difor er korrelasjon, som ikkje er avhengig av skala, eit godt alternativ når ein vil måla lineær samanheng.

For vilkårlege konstantar og og stokastiske variablar og gjeld